آزمون مدل های arima و afrima جهت پیش بینی فوب نفت و گاز خلیج فارس ( متن این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. )

آزمون مدل‌های ARIMA و AFRIMA جهت پیش‌بینی فوب نفت و گاز خلیج فارس ( متن این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. )

نفت و گاز یکی از مهم‌ترین منابع انرژی است و تغییرات قیمت آن می‌تواند تاثیر معنی‌داری بر تصمیمات اقتصادی داشته باشد. قیمت حامل‌های انرژی نبایستی بیش از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد. در این مقاله برای پیش‌بینی، از داده‌های سری زمانی و از مدل‌های ARIMA و AFRIMA استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که مدل AFRIMA از مدل ARIMA، توان پیش‌بینی بهتری دارد.

پیش بینی قیمت بنزین فوب خلیج فارس با استفاده از مدل های arima و arfima

یکی از روش­های مناسب در پیش­بینی سری زمانی، تعمیم رفتار گذشته سری به آینده است. برای این منظور اولین قدم شناخت دقیق رفتار گذشته متغیر است. یکی از روش­های الگوسازی رفتار گذشته سری زمانی مدل خود توضیح جمعی میانگین متحرک (arima) است. در این پژوهش از مدل های arima و arfima برای پیش­بینی قیمت هفتگی بنزین استفاده شد. همچنین پیش­بینی مدل arima با پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک (arfima)...

چرا آموزش زبان انگلیسی در ایران ناموفق می باشد؟

ارائه روش اولویت بندی روشهای سرمایه گذاری در انتقال تکنولوژی در صنعت کشتی سازی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی (متن این مقاله به زبان انگلیسی می باشد.)

این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی روشهای متنوع سرمایه گذاری خارجی برای انتقال تکنولوژی در صنعت کشتی سازی با رویکرد بکارگیری مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی انجام شده است. با مطالعه روشهای مختلف سرمایه گذاری خارجی و عوامل و فاکتورهای موثر در اولویت بندی این روشها و بکارگیری نمونه مناسب در این زمینه، نظرات مدیران و کارشناسان خبره و آشنا با موارد سرمایه گذاری خارجی در صنعت کشتی سازی در ایران م...

آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام

این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، ...

آزمون تجربی ثبات، قابلیت پیش بینی و نوسانات در بازار سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس

      این مقاله به بررسی رابطه پویای بازارهای مالی، پایداری، قابلیت پیش بینی و میزان ماندگاری نوسانات شوک ها در بازارهای سهام کشورهای ایران، عربستان، امارات، قطر، بحرین و عمان پرداخته است. در این تحقیق با به کارگیری داده های ماهیانه برای دوره زمانی 20 ساله 1990 تا 2010 از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل های سری زمانی خودهمبسته میانگین متحرک (ARMA) استفاده شده ا...